内容摘要:
Rolf W. Banz，瑞士人，70 年代在芝加哥大学获得博士学位，并在该校任教过。此后他在伦敦经营了一家专注于小盘股投资的投资精品店，1991 年出售给 Alliance Capital。职业生涯的最后阶段，他回到了瑞士，在一家瑞士私人银行的资产管理子公司担任了高级职位。
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发表于 2024-09-12 人气 934 点击阅读
内容摘要:
本周要闻
* 央行：降准有空间 利率进一步下行面临一定约束
* 巴菲特再次减持美国银行，这次要做空自己的祖国？
* 存量房贷下调预期落空，沪指连续三日跌破2800点
下周看点
* 周一，8月CPI/PPI 数据发布
* 周一，茅台业绩说明会，对白酒行业的未来发...
发表于 2024-09-08 人气 198 点击阅读
内容摘要:
面对毕业论文的压力，选择一个既具有实际应用价值又能激发研究兴趣的主题至关重要。对金融/计量专业的学生来说，在众多研究领域中，量化交易是兼顾自己的专长、又有利于未来发展的一个选择。
今天是第一期，我们介绍如何确定研究课题。
如何确定研究课题？
毕业论文最难的地方，是确...
发表于 2024-09-04 人气 407 点击阅读
内容摘要:
> 这是 Nobre, Neves 发表于 2019 年的 [一篇论文](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417419300995?via%3Dihub)。在论文一起，生成了一个机器学习交易策略...
发表于 2024-09-03 人气 780 点击阅读
内容摘要:
本周要闻
* 市场传闻存量房贷利率下调，房地产 ETF 大涨，但尾盘多股炸板
* 中国 8 月官方制造业 PMI 为 49.1% 比上月下降 0.3 个百分点
* 国家市监总局宣布阿里整改完成
* 半年报第一股！桐昆股份同比增长 911.35%，为已发布半年报公司中净利...
发表于 2024-09-01 人气 992 点击阅读
内容摘要:
一个不证自明的事实：经济活动是有周期的。但是，这个事实似乎长久以来被量化界所忽略。无论是在资产定价理论，还是在趋势交易理论中我们几乎都找不到周期研究的位置 -- 在后者语境中，大家宁可使用“摆动”这样的术语，也不愿说破“周期”这个概念。
这篇文章里，我们就来探索股市中的周期。我...
发表于 2024-08-26 人气 363 点击阅读
内容摘要:
在很多量化场景下，我们都需要统计某个事件连续发生了多少次，比如，连续涨跌停、N连阳、计算Connor's RSI中的streaks等等。
发表于 2024-08-25 人气 861 点击阅读
内容摘要:
题图： 普林斯顿大学。普林斯顿大学在量化金融领域有着非常强的研究实力，并且拥有一些著名的学者，比如马克·布伦纳迈尔，范剑青教授（华裔统计学家，普林斯顿大学金融教授，复旦大学大数据学院院长）等。
Pandas 的多级索引（也称为分层索引或 MultiIndex）是一种强大的特性。...
发表于 2024-08-25 人气 537 点击阅读
内容摘要:
本周要闻
* 美联储主席鲍威尔表示，美联储降息时机已经到来
* 摩根大通港股仓位近日大量转仓，涉及市值超1.1万亿港元
下周看点
* 广发明星基金经理刘格菘的首只“三年持有基”即将到期，亏损超58%
* 周四A50指数交割日、周五本月收官日
* 周六发布8月官...
发表于 2024-08-25 人气 134 点击阅读
内容摘要:
在知乎上看到一个搞笑的贴子，说是有人为了卖策略，让回测结果好看，会在代码中植入大量的if 语句，判断当前时间是特定的日期，就不进行交易。但奥妙全在这些日期里，因为在这些日期时，交易全是亏损的。
内容的真实性值得怀疑。不过，这却是一个典型的过拟合例子。
过拟合和检测方法
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发表于 2024-08-19 人气 771 点击阅读
内容摘要:
本周要闻
* 全球猴痘病例超1.56万，相关美股 GeoVax Labs收涨110.75%
* 央行发布重要数据，7月M2同比增长6.3%，M1同比下降6.6%
* 7月美国CPI同比上涨2.9%，零售销售额环比增长1%
* 证券时报：国企可转债的刚兑信仰该放下了
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发表于 2024-08-18 人气 250 点击阅读
内容摘要:
有一个数据库项目，每月下载次数高达数百万，仅扩展的下载流量每天就超过 4 TB 。在 GitHub 和社交媒体平台上，该数据库拥有数以万计的 Stars 和粉丝，这是数据库类的产品难以企及的天花板。最近，这个极具人气的数据库迎来了自己的第一个大版本。
这个项目，就是 DuckD...
发表于 2024-08-16 人气 767 点击阅读