基于多重分形谱的股价指数特征提取及预测

随着金融市场的改革与创新的深化，为了更好地解释市场的股价波动，本文的方法突破传统的有效市场假说。先检验说明上证指数、深证指数和纳斯达克指数具有“尖端胖尾”的特性，说明其分布不是正态分布。进一步基于多重分形及多重分形谱理论，对三种指数进行多重分形特征实证及比较，分析不同金融市场的成熟度对股价波动的影响。利用 Prophet 预测模型加入多重分形参数对比仅使用收盘价作为变量的短期预测效果较好，这对控制和管理金融风险具有一定的现实意义。

关键词: 多重分形，MF-DFA，多重分形谱，金融市场，时间序列

Google Colabtory:

• Prophet_SHA.ipynb: https://colab.research.google.com/drive/1kZXrHLjLPXDnLtQ6l18ULWu3WScM4QQ0?usp=sharing
• Prophet_SZSE.ipynb: https://colab.research.google.com/drive/17IdTEdMHWj1ACsk-BiL0zatNAzCv0wWP?usp=sharing