Exercício 1 do trabalho 2 da Disciplina: SME0808 - Séries Temporais e Aprendizado Dinâmico - USP - ICMC
Professor orientador: Ricardo Ehlers
Foi simulado 200 valores de um processo AR(1), com erros normais, e foram dadas os seguintes exercícíos:
(a) Estimação por máxima verossimilhança
(b) Estimação Bayesiana com p(φ, v) ∝ 1/v usando aproximação normal.
(c) Estimação Bayesiana com p(φ, v) ∝ 1/v usando MCMC.