Au cours de ce rapport, nous implémentons plusieurs algorithmes d'optimisation, puis nous les comparons en terme de nombre d'itérations et de temps de calcul.
La fonction de coût à minimiser est celle d'une SVM avec régularisation LASSO.
Les algorithmes testés sont les suivants : Batch Proximal Gradient Descent, FISTA, SVRG, SAGA, Primal Coordinate Descent, SDCA